«Черный лебедь» — не учебник по экономике. Это размышления

очень незаурядного человека о жизни и о том, как найти в ней

свое место.

За одно только последнее десятилетие человечество пережило

ряд тяжелейших потрясений: 11 сентября 2001 года, война в

Осетии, мировой финансовый кризис. Все эти события,

представляющиеся нам сейчас закономерными, казались

абсолютно невозможными, пока они не произошли.

Сорокадевятилетний ливанец, выпускник Сорбонны и нью

йоркский финансовый гуру Нассим Талеб называет такие

непредсказуемые происшествия Черными лебедями. Он

убежден: именно они дают толчок как истории в целом, так и

существованию каждого отдельного человека. И чтобы

преуспеть, надо знать, как с ними обращаться. Сразу после

выхода этой книги автор блестяще продемонстрировал свою

«не-теорию» на практике: на фоне финансового кризиса

компания Талеба заработала (а не потеряла!) для инвесторов

полмиллиарда долларов.

Из главного еретика Уолл-стрит, который в одиночку выступил

против легиона футурологов и аналитиков, Нассим Талеб

превратился в фигуру, чье влияние распространяется далеко за

пределы финансового мира.Black Swan. The Impact of the Highly

Improbable

Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости

Посвящается Бенуа Мандельброту, греку среди римлян.

Пролог

О птичьем оперении

До открытия Австралии жители Старого Света были убеждены,

что все лебеди — белые. Их непоколебимая уверенность вполне

подтверждалась опытом. Встреча с первым черным лебедем,

должно быть, сильно удивила орнитологов (и вообще всех, кто

почему-либо трепетно относится к цвету птичьих перьев), но эта

история важна по другой причине. Она показывает, в каких

жестких границах наблюдений или опыта происходит наше

обучение и как относительны наши познания. Одно

единственное наблюдение может перечеркнуть аксиому,

выведенную на протяжении нескольких тысячелетий, когда люди

превращает Черного лебедя в загадку, но наша книга все-таки не

об этом. Она главным образом о нашем нежелании признавать,

что он существует! Причем я имею в виду не только вас, вашего

кузена Джо и меня, а почти всех представителей так называемых

общественных наук, которые вот уже больше столетия тешат

себя ложной надеждой на то, что их методами можно измерить

неопределенность. Применение неконкретных наук к проблемам

реального мира дает смехотворный эффект. Мне довелось

видеть, как это происходит в области экономики и финансов.

Спросите своего «портфельного управляющего», как он

просчитывает риски. Он почти наверняка назовет вам критерий,

исключающий вероятность Черного лебедя — то есть такой,

который можно использовать для прогноза рисков примерно с

тем же успехом, что и астрологию (мы увидим, как

интеллектуальное надувательство облачают в математические

одежды). И так во всех гуманитарных сферах.

Главное, о чем говорится в этой книге, — это наша слепота по

отношению к случайности, особенно крупномасштабной; почему

мы, ученые и неучи, гении и посредственности, считаем гроши,

но забываем про миллионы? Почему мы сосредоточиваемся на

мелочах, а не на возможных значительных событиях, несмотря

на их совершенно очевидное гигантское влияние? И — если вы

еще не упустили нить моих рассуждений — почему чтение

газеты уменьшает наши знания о мире?

Несложно понять, что жизнь определяется кумулятивным

эффектом ряда значительных потрясений. Можно проникнуться

сознанием роли Черных лебедей, не вставая с кресла (или с

барного табурета). Вот вам простое упражнение. Возьмите

собственную жизнь. Перечислите значительные события,

технологические усовершенствования, происшедшие с момента

вашего рождения, и сравните их с тем, какими они виделись в

перспективе. Сколько из них прибыли по расписанию? Взгляните

на свою личную жизнь, на выбор профессии или встречи с

любимыми, на отъезд из родных мест, на предательства, с

которыми пришлось столкнуться, на внезапное обогащение или

обнищание. Часто ли эти события происходили по плану?

Чего вы не знаете

Логика Черного лебедя делает то, чего вы не знаете, гораздо

Но мы ведем себя так, будто можем предсказывать исторические

события, или даже хуже — будто можем менять ход истории. Мы

прогнозируем дефициты бюджета и цены на нефть на

тридцатилетний срок, не понимая, что не можем знать, какими

они будут следующим летом. Совокупные ошибки в политических

и экономических прогнозах столь чудовищны, что, когда я

смотрю на их список, мне хочется ущипнуть себя, чтобы

убедиться, что я не сплю. Удивителен не масштаб наших

неверных прогнозов, а то, что мы о нем не подозреваем. Это

особенно беспокоит, когда мы ввязываемся в смертельные

конфликты: войны непредсказуемы по самой своей природе (а

мы этого не знаем). Из-за такого непонимания причинно

следственных связей между провокацией и действием мы можем

с легкостью спровоцировать своим агрессивным невежеством

появление Черного лебедя — как ребенок, играющий с набором

химических реактивов.

Наша неспособность к прогнозам в среде, кишащей Черными

лебедями, вместе с общим непониманием такого положения

вещей, означает, что некоторые профессионалы, считающие

себя экспертами, на самом деле таковыми не являются. Если

посмотреть на их послужной список, станет ясно, что они

разбираются в своей области не лучше, чем человек с улицы,

только гораздо лучше говорят об этом или — что еще опаснее —

затуманивают нам мозги математическими моделями. Они также

в большинстве своем носят галстук.

Поскольку Черные лебеди непредсказуемы, нам следует

приспособиться к их существованию (вместо того чтобы наивно

пытаться их предсказать). Мы можем добиться многого, если

сосредоточимся на антизнании, то есть на том, чего мы не

знаем. Помимо всего прочего, можно настроиться на ловлю

счастливых Черных лебедей (тех, что дают положительный

эффект), по возможности идя им навстречу. В некоторых

областях — например в научных исследованиях или в венчурных

инвестициях — ставить на неизвестное чрезвычайно выгодно,

потому что, как правило, при проигрыше потери малы, а при

выигрыше прибыль огромна. Мы увидим, что, вопреки

утверждениям обществоведов, почти все важные открытия и

технические изобретения не являлись результатом

стратегического планирования — они были всего лишь Черными

нынешней, сложной и становящейся все более рекурсивной[3

среде.

Но вот вопрос посерьезнее: для чего предназначены наши

мозги? Такое ощущение, что нам выдали неверную инструкцию

по эксплуатации. Наши мозги, похоже, созданы не для того,

чтобы размышлять и анализировать. Если бы они были

запрограммированы на это, нам в нашем веке приходилось бы

не так тяжело. Вернее, мы к настоящему моменту все просто

вымерли бы, а я уж точно сейчас ни о чем бы не рассуждал: мой

непрактичный, склонный к самоанализу, задумчивый предок был

бы съеден львом, в то время как его недалекий, но с быстрой

реакцией родич уносил ноги. Мыслительный процесс отнимает

много времени и очень много энергии. Наши предки больше ста

миллионов лет провели и бессознательном животном состоянии,

а в тот кратчайший период, когда мы использовали свои мозги,

мы занимали их столь несущественными вещами, что от этого

почти не было проку. Опыт показывает, что мы думаем не так

много, как нам кажется, — конечно, кроме тех случаев, когда мы

именно об этом и задумываемся.

Новый вид неблагодарности

Всегда грустно думать о людях, к которым история отнеслась

несправедливо. Взять, например, «проклятых поэтов», вроде

Эдгара Аллана По или Артюра Рембо: при жизни общество их

чуралось, а потом их превратили в иконы и стали насильно

впихивать их стихи в несчастных школьников. (Есть даже школы,

названные в честь двоечников.) К сожалению, признание пришло

уже тогда, когда оно не дарит поэту ни радости, ни внимания

дам. Но существуют герои, с которыми судьба обошлась еще

более несправедливо, — это те несчастные, о героизме которых

мы понятия не имеем, хотя они спасли нашу жизнь или

предотвратили катастрофу. Они не оставили никаких следов, да

и сами не знали, в чем их заслуга. Мы помним мучеников,

погибших за какое-то знаменитое дело, но о тех, кто вел

неизвестную нам борьбу, мы не знаем — чаще всего именно

потому, что они добились успеха. Наша неблагодарность по

отношению к «проклятым поэтам» — пустяк по сравнению с этой

черной неблагодарностью. Она вызывает у нашего незаметного

героя чувство собственной никчемности. Я проиллюстрирую этот

вид, будто совершает героические поступки. Ко второй категории

относятся деятели вроде председателя нью-йоркской биржи

Ричарда Грассо, который «спас биржу» и получил за свои

заслуги колоссальный бонус (равный нескольким тысячам

средних зарплат). Для этого ему только и потребовалось, что

прозвонить перед телекамерами в колокол, возвещающий

начало торгов (телевидение, как мы увидим, — это носитель

несправедливости и одна из важнейших причин нашей слепоты

ко всему, что касается Черных лебедей).

Кто получает награду — глава Центробанка, не допустивший

рецессии, или тот, кто «исправляет» ошибки своего

предшественника, оказавшись на его месте во время

экономического подъема? Кого ставят выше — политика,

сумевшего избежать войны, или того, кто ее начинает (и

оказывается достаточно удачливым, чтобы выиграть)?

Это та же извращенная логика, которую мы уже наблюдали,

обсуждая ценность неведомого. Все знают, что профилактике

должно уделяться больше внимания, чем терапии, но мало кто

благодарит за профилактику. Мы превозносим тех, чьи имена

попали на страницы учебников истории, — за счет тех, чьи

достижения прошли мимо историков. Мы, люди, не просто

крайне поверхностны (это еще можно было бы как-то исправить)

— мы очень несправедливы.

Жизнь так необычна

Эта книга о неопределенности, то есть ее автор ставит знак

равенства между неопределенностью и выходящим из ряда вон

событием. Утверждение, что мы должны изучать редкие и

экстремальные события, чтобы разобраться в обыденных, может

показаться перебором, но я готов объясниться. Есть два

возможных подхода к любым феноменам. Первый — исключить

экстраординарное и сконцентрироваться на нормальном.

Исследователь игнорирует аномалии и занимается обычными

случаями. Второй подход — подумать о том, что для понимания

феномена следует рассмотреть крайние случаи; особенно если

они, подобно Черным лебедям, обладают огромным

кумулятивным воздействием.

Мне не очень интересно «обычное». Если вы хотите получить

представление о темпераменте, моральных принципах и

то предметы вроде треугольников или социальные понятия

вроде утопий (обществ, построенных в соответствии с

представлением о некой «рациональности») или даже

национальностей. Когда подобные идеи и стройные построения

отпечатываются в нашем сознании, они затмевают для нас

менее элегантные предметы с более аморфной и более

неопределенной структурой (к этой мысли я буду многократно

возвращаться на протяжении всей книги).

Платонизм заставляет нас думать, что мы понимаем больше,

чем на самом деле. Я, впрочем, не утверждаю, что платоновых

форм вообще не существует. Модели и конструкции —

интеллектуальные карты реальности — не всегда неверны; они

лишь не ко всему приложимы. Проблема в том, что а) вы не

знаете заранее (только постфактум), к чему не приложима карта,

и б) ошибки чреваты серьезными последствиями. Эти модели

сродни лекарствам, которые вызывают редкие, но крайне

тяжелые побочные эффекты.

Платоническая складка — это взрывоопасная грань, где

платоновский образ мышления соприкасается с хаотичной

реальностью и где разрыв между тем, что вам известно, и тем,

что вам якобы известно, становится угрожающе явным. Именно

там рождается Черный лебедь.

Скучные материи

Говорят, что, если на съемочной площадке у знаменитого

кинорежиссера Лучино Висконти актеры что-то делали с

закрытой шкатулкой, в которой по сюжету лежали бриллианты —

там на самом деле лежали настоящие бриллианты. Это

неплохой способ заставить актеров прочувствовать свою роль. Я

думаю, что в основе причуды Висконти лежит его эстетическое

чутье и стремление к подлинности — в конце концов,

обманывать зрителя как-то нехорошо.

В этом эссе я развиваю одну основополагающую мысль; я не

пережевываю и не переупаковываю чужие идеи. Жанр эссе

предполагает импульсивную медитацию, а не научный отчет.

Приношу извинения за отсутствие нескольких очевидных тем в

этой книге; я исходил из убеждения, что материя, которая для

автора слишком скучна, может оказаться скучной и для читателя.

(Кроме того, избегая скучных тем, можно отфильтровать

лебедь» в качестве символа того, что неизвестно, абстрактно и

абсолютно неконкретно — белых воронов, розовых слонов или

наших братьев по разуму на некой планете в системе звезды Тау

Кита. Да, она поймала меня за руку. Здесь есть противоречие. В

этой книге я выступаю как рассказчик; я предпочитаю строить

повествование как череду историй и сценок для иллюстрации

нашей привычки в них верить и нашей любви к опасным

упрощениям, которые таит в себе любой сюжет.

Чтобы опровергнуть одну историю, нужна другая истории.

Метафоры и истории (увы) гораздо сильнее идей; кроме того,

они легче запоминаются и приятнее читаются. Если и собираюсь

атаковать «нарративные дисциплины», как я их называю, мое

лучшее оружие — нарратив.

Идеи появляются и исчезают, истории остаются.

Обобщение

Цель этой книги — не просто раскритиковать «гауссову кривую»

и заблуждения статистики, а также платонизирующих ученых,

которые просто не могут не обманывать себя всякими теориями.

Я хочу «сконцентрироваться» на том, что имеет для нас

реальное значение. Чтобы жить сегодня на нашей планете,

нужно куда больше воображения, чем нам отпущено природой.

Мы страдаем от недостатка воображения и подавляем его в

других.

Прошу заметить, что в этой книге я не прибегаю к дурацкому

методу подбора «подкрепляющих фактов». По причинам, к

которым мы обратимся в главе 5, я называю переизбыток

примеров наивным эмпирицизмом: набор анекдотов, умело

встроенный в рассказ, не является доказательством. Тот, кто

ищет подтверждений, не замедлит найти их — в достаточном

количестве, чтобы обмануть себя и, конечно, своих коллег[7].

Концепция Черного лебедя основана на структуре случайности в

эмпирической реальности.

Обобщаю: в этом (глубоко личном) эссе я делаю наглое

заявление, противоречащее многим нашим мыслительным

привычкам. Оно заключается в том, что миром движет

аномальное, неизвестное и маловероятное (маловероятное с

нашей нынешней, непросвещенной точки зрения); а мы при этом

проводим время в светских беседах, сосредоточившись на

Часть I

Антибиблиотека Умберто Эко, или О поиске подтверждений

Писатель Умберто Эко — один из тех немногих ученых, которых

можно назвать широко образованными, проницательными и при

этом нескучными. У него огромная личная библиотека (в ней

тридцать тысяч книг), и, по его словам, приходящие к нему гости

делятся на две категории — на тех, кто восклицает: «Ух ты!

Синьор профессоре дотторе Эко, ну и книжищ у вас! И много ли

из них вы прочитали?», — и на тех (исключительно редких), кто

понимает, что личная библиотека — не довесок к имиджу, а

рабочий инструмент. Прочитанные книги куда менее важны, чем

непрочитанные. Библиотека должна содержать столько

неведомого, сколько позволяют вам в нее вместить ваши

финансы, ипотечные кредиты и нынешняя сложная ситуация на

рынке недвижимости. С годами ваши знания и ваша библиотека

будут расти, и уплотняющиеся ряды непрочитанных книг начнут

смотреть на вас угрожающе. В действительности, чем шире ваш

кругозор, тем больше у вас появляется полок с непрочитанными

книгами. Назовем это собрание непрочитанных книг

антибиблиотекой.

Мы склонны воспринимать свои знания как личное имущество,

которое нужно оберегать и защищать. Это побрякушка,

позволяющая нам выделиться среди окружающих. Поэтому

склонность фокусировать внимание на уже известном, столь

обидная для Эко, — это общечеловеческая слабость,

распространяющаяся на всю нашу умственную деятельность.

Люди не размахивают своими антирезюме и не рассказывают

вам про все, чего они не изучили и не опробовали (этим пишутся

конкуренты), но вообще-то это было бы нелишним. Стоило бы

перевернуть с ног на голову логику знания также, как мы

перевернули библиотечную логику. Учтите, что Черный лебедь

возникает из нашего непонимания вероятности сюрпризов, этих

непрочитанных книг, потому что мы с излишней серьезностью

Средиземноморском побережье, известном как Syria Lebanensis,

или Горы Ливанские, умудрялись уживаться не менее дюжины

разных сект, народностей и вер — чудо, да и только. Это место

имело больше общего с главными городами Восточного

Средиземноморья (называемого также Левантом), нежели с

континентальным Ближним Востоком (плавать на корабле было

легче, чем лазить по горам). Левантийские города были по

природе своей торговыми. Между горожанами — в частности,

представителями различных общин — существовали строго

упорядоченные деловые отношения, для поддержания которых

требовался мир. Это спокойное тысячелетие омрачалось лишь

небольшими случайными трениями внутри мусульманских и

христианских общин и крайне редко — между христианами и

мусульманами. В противовес торговым и, по сути,

эллинизированным городам, горы были заселены

всевозможными религиозными меньшинствами, скрывавшимися,

по их уверениям, от византийских и мусульманских ортодоксов.

Гористая местность — идеальное убежище для тех, кто не

приемлет общего устава; разве что у тебя появляется новый

недруг — другой беженец, претендующий на тот же клочок

скалистой недвижимости. Здешняя мозаика культур и религий, в

которой перемешались христиане всех мастей (марониты,

армяне, приверженцы сирийского православия, даже греко

католики вдобавок к горстке римских католиков, оставшихся

после Крестовых походов), мусульмане (шииты и сунниты),

друзы и немногочисленные иудеи, долго считалась примером

того, как должны сосуществовать люди. То, что жители этого

региона научились терпимости, уже воспринималось как

аксиома. Я помню, в школе нам объясняли, насколько мы

цивилизованнее и мудрее, чем обитатели Балкан, которые не

только редко моются, но и беспрестанно грызутся между собой.

Казалось, что мы находимся в состоянии стабильного

равновесия, обусловленного историческим тяготением к

прогрессу и терпимости. Слова «баланс» и «равновесие»

звучали постоянно.

Мои предки и по материнской и по отцовской линии

принадлежали к сирийско-православной общине — последнему

форпосту Византии в Северной Сирии, которая включала в себя

то, что сейчас называется Ливаном. Заметьте, что византийцы

приключений, игроки, теннисисты, горнолыжники, негоцианты —

словом, представители смежных профессий. Многие из них вели

себя, как герои первых фильмов про Джеймса Бонда или

современные им плейбои, которые пили, курили и походам в

тренажерный зал предпочитали встречи с хорошими портными.

Главный атрибут рая — вежливые таксисты, — говорят, был

налицо (хотя я не припомню, чтобы они вежливо обходились со

мной). Впрочем, кому-то все прошлое видится в розовых тонах.

Я не вкусил радостей местной жизни, так как с ранних лет

заделался идеалистом-бунтарем и воспитал в себе аскета,

которого буквально корежило от кичливого богатства, от

откровенной левантийской тяги к роскоши и от одержимости

деньгами.

Когда я был подростком, мне не терпелось переехать в большой

город, где джеймсы бонды не путаются под ногами. Но я помню:

в интеллектуальной атмосфере было нечто особенное. Я

посещал французский лицей, чей бакалавриат (аттестат

зрелости) мог тягаться с лучшими из полученных во Франции,

даже в отношении французского языка. Там преподавали

чистейший французский: как в дореволюционной России,

левантийские аристократы христианской и иудейской веры от

Стамбула до Александрии говорили и писали на классическом

французском — языке «избранных». Особо привилегированных

отправляли учиться во Францию, как, например, обоих моих

дедушек: папиного отца и моего тезку — в 1912 году, и отца моей

матери — в 1929-м. Две тысячи лет назад, повинуясь тому же

инстинкту «самовыделения», знатные левантийские снобы

писали на греческом, а не на народном арамейском. (Новый

Завет был написан на скверном подобии греческого,

изобретенном нашей столичной, антиохийской, знатью и

заставившем Ницше воскликнуть: «Бог очень дурно изъяснялся

по-гречески!») А после заката эллинизма они перешли на

арабский. Так что наш край называли не только раем, но и

уникальным перекрестком того, что весьма приблизительно

величают восточной и западной культурами.

О пользе дела

Мой характер окончательно сформировался, когда меня,

пятнадцатилетнего юнца, посадили в тюрьму за то, что во время